QRポートフォリオ

QRポートフォリオ「買い20銘柄」とは

「買い20銘柄」とは

  1. 株式のパフォーマンスを向上させると思われる、いくつかの条件をクリアしている
  2. 株式を定量的に分析、評価したスコアが高い

上記の条件のもとで絞り込んだバランスの良い20銘柄で構成されるポートフォリオです。具体的なステップは以下に示す通りです。

ステップ1:収益面、資産面から見て、割高な銘柄を除く

株価が割高な銘柄は将来の成長性に対する期待が高いとも言えますが、株価が下がり始めると下値の目処がつけにくくなります。
そこで、PERが25倍以上、PBRが5倍以上の銘柄を除外します。

ステップ2:持ち合い解消圧力が強い銘柄を除く

銀行を中心とした企業間の持ち合い株の解消は今後も続くと予想されます。
持ち合い解消の売りが大きいほど、株価にとってはマイナスです。
そこで、金融機関の持ち株比率が50%以上の銘柄を除外します。

ステップ3:信用取引の需給バランスの悪い銘柄を除く

信用取引の買い/売りのバランスは、短期的な需給を反映し、株価に影響を与えます。
そこで、信用残レシオ=(信用買い残 - 信用売り残)÷ 平均売買高 が5以上の銘柄を除外します。
また、非貸借銘柄も除外します。

ステップ4:生き残った銘柄から、クォンツスコアの高い銘柄を抽出する

上記のステップを勝ち抜いた銘柄の中から、クォンツ・スコアの高い銘柄を抽出します。
上位20銘柄で、QRポートフォリオ「買い20銘柄」を構成します。

クォンツスコアは計量分析によって算出される以下のスコアを合計したものです。
1. 成長性 2. 割安性 3. 企業規模 4. 財務健全性 5. 中期市場トレンド適合性 6.テクニカル
(市場トレンド適合性とは、過去3ヵ月間の市場のトレンドにどの程度マッチしているか測定したものです)

ステップ5:同じ業種に偏るのを防ぐ

20銘柄のうち、同じ業種の中から選ばれるのは、最大3銘柄までとします。

銘柄の見直しについて

20銘柄は、毎週末見直しをかけます。その際に、銘柄の入れ替えが発生することもあります。
過去の銘柄の履歴は3年前から参照が可能です。

主要指標

日経平均株価
18/07/19 15:15
down
22,764.68円
(-29.51円)
日経平均チャートへ
TOPIX
18/07/19 15:00
down
1,749.59
(-1.62)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
18/07/19 18:27
up
112.993-112.996
(+0.15%)
円相場チャートへ
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