株マップ活用特集

第16回:禁断?究極?遺伝的アルゴリズム診断に挑戦 −前編−


遺伝的アルゴリズム診断、何とも難しそうな分析だが、その有効な使い方について解説してみよう。

まず、「遺伝的アルゴリズム」とは何か、詳しく知りたい人はGoogleとかで検索してほしいが、それ自体を詳しく知らなくても問題ない。要は、遺伝的アルゴリズムで何をやっているかということだが、簡単に言うと、過去の膨大なテクニカル指標のパターンの中から、最もトレードして儲かる(儲かった)買いパターン、売りパターンを導くために使っている。

実は、過去のテクニカル指標を使って、儲かるパターンを導いているという点では、株マップのテクニカル分析活用特集第1回を参照)と同様だ。テクニカル分析では、25日乖離率や、RSIなどの指標を使って、RSIがどの水準で買って、どの水準で売ればよいかを分析している。

遺伝的アルゴリズム診断では、更に、そのテクニカル指標の「組み合わせ」で診断するため、テクニカル分析の進化版ともいえる。例えば、「RSIが40以下で、25日乖離率が0以下で、ゴールデンクロスが発生で買い」といった感じだ。組み合わせる指標は、7種類。この7種類のパターンとなると、天文学的な組み合わせパターンが存在する。これを普通の計算でやると、とてつもない時間がかかるわけだが、それを解決するために、「遺伝的アルゴリズム」を使っているのだ。

では、実際の診断例を見てみよう。まず、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)で診断してみる。期間は、初期値は1年になっているが、2年にして「診断開始」ボタンを押した。

数十秒ぐらい待つと診断結果が表示される。

<遺伝的アルゴリズム診断結果>

遺伝的アルゴリズム診断結果

上のグラフを見ると、緑ののマークで買って、青ののマークで売るということを繰り返した結果、青紫の折れ線のように資産が推移したことが分かる。赤の折れ線は単純に株価を表しているので、この銘柄をずっと保有するよりは、条件に従って売買した方がずっと結果が良かったということになる。

上の例は、遺伝的アルゴリズムがうまく適合した形といえそうだが、そうならないケースも多い。そこで、次回は、遺伝的アルゴリズム診断が有効かどうかを判断するポイントについて説明したい。

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次回は、「禁断?究極?遺伝的アルゴリズム診断に挑戦 −後編− 」です。

目次

主要指標

日経平均株価
17/11/17 15:15
up
22,396.80円
(+45.68円)
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TOPIX
17/11/17 15:00
up
1,763.76
(+2.05)
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円相場(USD/JPY)
17/11/18 04:21
down
112.123-112.133
(-0.80%)
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