株マップ活用特集

第4回：クォンツスコアは株の通信簿、その有効性をズバリ斬る！（その２）

前回は、「クォンツスコア」とは何かについて説明した。今回は、クォンツスコアを使えば、投資の成績がよくなるのか、検証してみたい。

実は、株マップでは、クォンツスコアの検証をサイト内で行っている。どのページかというと、ズバリ、「QRポートフォリオ」だ。

「QRポートフォリオ」は「銘柄探し」のメニューの中にあり、クォンツスコアとスクリーニングを組み合わせて選別した「買い２０銘柄」と「売り２０銘柄」を公表している。

＜QRポートフォリオ 買い20銘柄・売り20銘柄＞

このページの「パフォーマンス推移」では、このページに「買い２０銘柄」と「売り２０銘柄」に従い運用を行ったとすると、どのような結果になったかを、同時進行で検証している。（いわゆるバックテストではない。）

＜QRポートフォリオ パフォーマンス推移＞

上のチャートがその「パフォーマンス推移」だ。赤のラインは「買い２０銘柄」で運用した結果となる。２０銘柄には、毎週入れ替えがあるので、それも加味し、その際の売買手数料も運用成績から引いている。従って、実際に運用した結果ではないが、それにほぼ近い数値になっているといえるだろう。

青のラインはTOPIXで運用した場合だ。また、緑のラインは、「売り２０銘柄」で運用した場合の成績となる。

これを見ると、明らかに、「買い２０銘柄」がTOPIXを上回っていることが分かるだろう。「売り２０銘柄」に関しては、逆に、TOPIXを下回っている。サイコロで銘柄を決めるよりは、クォンツスコアを使った方が結果がいいのは間違いなさそうだ。

ちなみに、QRポートフォリオでは、「過去履歴」を見ることで、過去の任意の時点での２０銘柄を参照できる。それを見ると、「買い２０銘柄」といっても、株価が上昇することもあれば、下落することもあるのが分かる。一見すると、成績が良いのか悪いのか分からないかもしれない。

つまり、結論としては、クォンツスコアが高い銘柄は必ず株価が上がるかというと、そんな夢のようなことはない。それなら、クォンツリサーチはクォンツスコアを公表せずに自分で運用するだろう。
ただ、「クォンツスコアが高いものの方が、平均すると、株価が上昇する確率が高い。」ということはいえるだろう。

★ 早速「QRポートフォリオ」を見る！

次回は、「第5回：株価のサイクルを捉えろ、日柄値幅分析とは　−基本編−」です。

目次

• 第1回：テクニカル分析で勝つには、２つの「ツボ」を押さえよう　−基本編−
• 第2回：テクニカル分析で勝つには、２つの「ツボ」を押さえよう　−実践編−
• 第3回：クォンツスコアは株の通信簿、その有効性をズバリ斬る！（その１）
• 第4回：クォンツスコアは株の通信簿、その有効性をズバリ斬る！（その２）
• 第5回：株価のサイクルを捉えろ、日柄値幅分析とは　−基本編−
• 第6回：株価のサイクルを捉えろ、日柄値幅分析とは　−応用編−
• 第7回：株価のサイクルを捉えろ、日柄値幅分析とは　−検索編−
• 第8回：銘柄分析を使いこなす、まずは基本情報から！（銘柄基本情報編）
• 第9回：銘柄分析を使いこなす、業績は企業の通信簿！（業績情報編）
• 第10回：銘柄分析を使いこなす、業績予想の正確さを分析する！（業績予想分析編）
• 第11回：銘柄分析を使いこなす、理論株価分析の真髄に迫る！（その１）
• 第12回：銘柄分析を使いこなす、理論株価分析の真髄に迫る！（その２）
• 第13回：銘柄探しを使いこなす、簡易スクリーニング編！
• 第14回：銘柄探しを使いこなす、詳細スクリーニング編！
• 第15回：銘柄探しを使いこなす、テーマで探す編！
• 第16回：禁断？究極？遺伝的アルゴリズム診断に挑戦　−前編−
• 第17回：禁断？究極？遺伝的アルゴリズム診断に挑戦　−後編−
• 第18回：意外と使える、運用ゲームの有効活用法
• 第19回：検索結果が0件にならないスクリーニング、株式ドリルダウン検索を体験！
• 第20回：出遅れ株発見の決定版「2匹目のドジョウ」分析を解説！
• 第21回：銘柄管理スペース「マイ銘柄」の賢い活用方法！（前編）
• 第22回：銘柄管理スペース「マイ銘柄」の賢い活用方法！（後編）
• 第23回：【デイトレ株マップ活用特集(1)】日中足の動きを分析してデイトレードに生かそう
• 第24回：【デイトレ株マップ活用特集(2)】日足もデイトレに「使える」情報が満載！(1)
• 第25回：【デイトレ株マップ活用特集(3)】日足もデイトレに「使える」情報が満載！(2)
• 第26回：トレンドマップは相場の物色動向を把握し、お宝銘柄を発見する最適ツール！
• 第27回：デキる投資家は複数口座所有が当たり前！ 本気の証券口座比較サイトオープン