株マップ活用特集

第4回:クォンツスコアは株の通信簿、その有効性をズバリ斬る!(その2)


前回は、「クォンツスコア」とは何かについて説明した。今回は、クォンツスコアを使えば、投資の成績がよくなるのか、検証してみたい。

実は、株マップでは、クォンツスコアの検証をサイト内で行っている。どのページかというと、ズバリ、「QRポートフォリオ」だ。

「QRポートフォリオ」は「銘柄探し」のメニューの中にあり、クォンツスコアとスクリーニングを組み合わせて選別した「買い20銘柄」と「売り20銘柄」を公表している。

<QRポートフォリオ 買い20銘柄・売り20銘柄>

QRポートフォリオ

このページの「パフォーマンス推移」では、このページに「買い20銘柄」と「売り20銘柄」に従い運用を行ったとすると、どのような結果になったかを、同時進行で検証している。(いわゆるバックテストではない。)

<QRポートフォリオ パフォーマンス推移>

QRポートフォリオ パフォーマンス推移

上のチャートがその「パフォーマンス推移」だ。赤のラインは「買い20銘柄」で運用した結果となる。20銘柄には、毎週入れ替えがあるので、それも加味し、その際の売買手数料も運用成績から引いている。従って、実際に運用した結果ではないが、それにほぼ近い数値になっているといえるだろう。

青のラインはTOPIXで運用した場合だ。また、緑のラインは、「売り20銘柄」で運用した場合の成績となる。

これを見ると、明らかに、「買い20銘柄」がTOPIXを上回っていることが分かるだろう。「売り20銘柄」に関しては、逆に、TOPIXを下回っている。サイコロで銘柄を決めるよりは、クォンツスコアを使った方が結果がいいのは間違いなさそうだ。

ちなみに、QRポートフォリオでは、「過去履歴」を見ることで、過去の任意の時点での20銘柄を参照できる。それを見ると、「買い20銘柄」といっても、株価が上昇することもあれば、下落することもあるのが分かる。一見すると、成績が良いのか悪いのか分からないかもしれない。

つまり、結論としては、クォンツスコアが高い銘柄は必ず株価が上がるかというと、そんな夢のようなことはない。それなら、クォンツリサーチはクォンツスコアを公表せずに自分で運用するだろう。
ただ、「クォンツスコアが高いものの方が、平均すると、株価が上昇する確率が高い。」ということはいえるだろう。

早速「QRポートフォリオ」を見る!

次回は、「第5回:株価のサイクルを捉えろ、日柄値幅分析とは −基本編−」です。

目次

主要指標

日経平均株価
17/12/14 15:15
down
22,694.45円
(-63.62円)
日経平均チャートへ
TOPIX
17/12/14 15:00
down
1,808.14
(-2.70)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
17/12/15 00:17
up
112.775-112.785
(+0.22%)
円相場チャートへ

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