株マップ活用特集

第17回:禁断?究極?遺伝的アルゴリズム診断に挑戦 −後編−


前回遺伝的アルゴリズム診断の見方について説明したが、診断の結果が使えるかどうかは、以下のポイントで判断できると考える。

  1. 株価の動きに対して、遺伝的で売買した結果が明らかに上回っているか。(同じような動きをしているようなら、ずっと保有していても大して変わらない。)
  2. 売買回数が極端に少なくないか。2年間で2,3度しか買いが発生しないようなケースでは、信頼度が高いとは言いがたい。
  3. 平均経過日数が長すぎないか。平均経過日数が100日を超えるようなら、もはや、ずっと保有するのとほとんど変わらない。(平均経過日数は診断結果の表に表示される。)

例えば、以下の診断結果を見てみよう。

<遺伝的アルゴリズム診断結果>

遺伝的アルゴリズム診断結果

この例だと、一見すると、青紫のラインが株価(赤ライン)を大きく上回り、売買回数もある程度ある。更に、直近では買いシグナルも点灯している。

しかし、平均経過日数を見ると、129日となっている。つまり、売却してもすぐに買いシグナルが出ているため、テクニカルで勝ったというよりは、この銘柄自体の上昇で勝った要因が大きい。また、購入から売却までの期間が長いため、それだけテクニカル以外のリスクも大きいといえる。

ただ、例外的な使い方として、例えば、この銘柄を基本的に保有しておきたいが、急騰時に一時的に利食いをして、すぐに買い戻すようなことを考えているのであれば、今回のような診断結果も一時的利食いのタイミングを測る指標として使えるだろう。

では、診断結果がある程度有効と判断でき、シグナルも発生しているような例を挙げる。

<遺伝的アルゴリズム診断結果>

遺伝的アルゴリズム診断結果

厳密にいうと、現在の指標値は全ての買い条件を満たしていない。しかし、前回買いシグナルが出てから、経過日数も比較的浅く、株価も0.46%しか上昇していない(予測では、あと13.53%の上昇余地を残す)ため、買いシグナルと考えてよいだろう。

次に、実際にこの分析結果を基に売買を行う際の注意点について、説明する。

1.買いシグナルが出て購入する場合、その時の条件を記録しておく。

買いシグナルが発生して、実際にその銘柄を購入する場合は、その画面を印刷するか、診断結果をエクセルなどにコピーするなりして、記録(保存)しておくことをお勧めする。なぜなら、この診断は、直近から1年または2年で診断するため、日が進めば、全く異なる買い条件、売り条件になってしまう場合があるからだ。その場合、何を基準に売却していいか分からなくなってしまうため、購入時点での売り条件に従えばよい。

2.売り(手仕舞い)シグナルの判定は多少甘めでよい。

買いシグナルで購入すれば、基本的には、売りシグナルが出るのを待つわけだが、例えば、売り条件が4つある中で、3つが満たされれば、売却を検討しよう。つまり、手仕舞いの判定は甘めでよいということだ。

3.保有期間と損切りルールについて

診断結果で平均経過日数が出てくるが、この日数が経過しても売りシグナルが出ないようなら、売却を検討しよう。
また、予め損切りのルールを決めて臨むのが大切なのは言うまでもない。

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次回は、「意外と使える、運用ゲームの有効活用法 」です。

目次

主要指標

日経平均株価
17/10/20 15:15
up
21,457.64円
(+9.12円)
日経平均チャートへ
TOPIX
17/10/20 15:00
up
1,730.64
(+0.60)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
17/10/21 01:10
up
113.357-113.367
(+0.71%)
円相場チャートへ

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